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docs: enhance dydx perpetual

defi/DYDX/funding-rate.md

@@ -0,0 +1,107 @@
+以下是关于 **DYDX 永续合约的资金费率 (Funding Rate)** 部分的 JS 实现分析，它是永续合约的重要机制，用于保持合约价格与现货市场价格一致。
+
+### 资金费率 (Funding Rate) 简介
+
+资金费率是多头和空头之间周期性交换的费用。  
+它的计算基于以下公式：
+
+\[
+\text{Funding Rate} = \text{Index Price} - \text{Mark Price}
+\]
+
+- **Mark Price**：交易所计算的当前合约价格。
+- **Index Price**：现货市场的参考价格。
+
+资金费率正值时，多头支付空头；负值时，空头支付多头。
+
+---
+
+### 实现步骤
+以下是用 JavaScript 模拟资金费率的简单计算过程：
+
+#### 1. 数据初始化
+
+```javascript
+// 示例数据初始化
+const indexPrice = 1000; // 现货参考价格（美元）
+const markPrice = 1005;  // 永续合约标记价格（美元）
+const positionSize = 10; // 持仓量（单位合约数）
+const fundingInterval = 8; // 资金费率结算周期（每 8 小时一次）
+```
+
+#### 2. 计算资金费率
+
+```javascript
+function calculateFundingRate(indexPrice, markPrice) {
+    // 资金费率计算
+    const fundingRate = (markPrice - indexPrice) / indexPrice;
+    return fundingRate;
+}
+
+const fundingRate = calculateFundingRate(indexPrice, markPrice);
+console.log(`Funding Rate: ${(fundingRate * 100).toFixed(2)}%`);
+```
+
+#### 3. 计算资金费用
+
+```javascript
+function calculateFundingPayment(fundingRate, positionSize, markPrice) {
+    // 资金费用 = 资金费率 * 持仓量 * 标记价格
+    const fundingPayment = fundingRate * positionSize * markPrice;
+    return fundingPayment;
+}
+
+const fundingPayment = calculateFundingPayment(fundingRate, positionSize, markPrice);
+console.log(`Funding Payment: $${fundingPayment.toFixed(2)}`);
+```
+
+---
+
+### **完整代码**
+
+```javascript
+// 数据初始化
+const indexPrice = 1000; // 现货参考价格
+const markPrice = 1005;  // 永续合约标记价格
+const positionSize = 10; // 持仓量
+const fundingInterval = 8; // 每8小时资金费率结算
+
+// 计算资金费率
+function calculateFundingRate(indexPrice, markPrice) {
+    return (markPrice - indexPrice) / indexPrice;
+}
+
+// 计算资金费用
+function calculateFundingPayment(fundingRate, positionSize, markPrice) {
+    return fundingRate * positionSize * markPrice;
+}
+
+// 执行计算
+const fundingRate = calculateFundingRate(indexPrice, markPrice);
+console.log(`Funding Rate: ${(fundingRate * 100).toFixed(2)}%`);
+
+const fundingPayment = calculateFundingPayment(fundingRate, positionSize, markPrice);
+console.log(`Funding Payment: $${fundingPayment.toFixed(2)}`);
+```
+
+---
+
+### **示例输出**
+
+假设：
+- **Index Price** = $1000
+- **Mark Price** = $1005
+- **Position Size** = 10
+
+运行结果：
+```
+Funding Rate: 0.50%
+Funding Payment: $50.25
+```
+
+### **分析**
+- 资金费率为 **0.5%**，意味着多头需要每 8 小时支付持仓价值的 0.5%。
+- 持仓者需支付 **$50.25** 的资金费用。
+
+### **实际使用场景**
+在 DYDX 平台上，类似计算通过链上合约自动执行，并根据市场条件动态调整。该机制能有效平衡多空双方的资金成本，确保合约价格与现货价格的紧密锚定。

defi/DYDX/market-price.md

@@ -0,0 +1,162 @@
+在 DYDX 永续合约中，价格计算是基于 **标记价格（Mark Price）** 和 **指数价格（Index Price）**，它们是维护合约公平性的核心组件。
+
+以下是如何通过 JavaScript 模拟 **DYDX 永续合约价格机制** 的分析和实现。
+
+### 1. **核心概念**
+
+- **指数价格 (Index Price)**：从现货市场获取的加权平均价格，反映某资产的市场公平价格。
+- **标记价格 (Mark Price)**：合约的实际交易价格，用于计算未实现盈亏（PnL）和强制平仓。
+- **基差 (Basis)**：标记价格和指数价格之间的差异，通常受供需影响。
+
+公式：
+\[
+\text{Mark Price} = \text{Index Price} + \text{Basis}
+\]
+
+### 2. **代码实现**
+
+以下是 JavaScript 模拟 DYDX 永续合约价格计算的代码示例。
+
+#### **Step 1: 初始化数据**
+
+```javascript
+// 初始化价格数据
+const indexPrice = 2000; // 指数价格，现货市场价格（USD）
+let basis = 10;          // 初始基差（USD）
+
+// 模拟标记价格计算
+function calculateMarkPrice(indexPrice, basis) {
+    return indexPrice + basis;
+}
+
+const markPrice = calculateMarkPrice(indexPrice, basis);
+console.log(`Mark Price: $${markPrice}`);
+```
+
+#### **Step 2: 模拟动态基差调整**
+
+基差会根据市场供需动态调整，以下代码演示如何实时计算新的标记价格。
+
+```javascript
+// 模拟基差动态调整
+function updateBasis(marketCondition) {
+    // 市场条件影响基差：市场多头占优，基差上升；空头占优，基差下降
+    if (marketCondition === "bullish") {
+        basis += 5; // 多头主导，基差增加
+    } else if (marketCondition === "bearish") {
+        basis -= 5; // 空头主导，基差减少
+    }
+    return basis;
+}
+
+// 模拟不同市场条件下的标记价格
+const marketConditions = ["bullish", "bearish", "neutral"];
+marketConditions.forEach((condition) => {
+    const updatedBasis = updateBasis(condition);
+    const updatedMarkPrice = calculateMarkPrice(indexPrice, updatedBasis);
+    console.log(`Market Condition: ${condition}`);
+    console.log(`Updated Mark Price: $${updatedMarkPrice}`);
+});
+```
+
+#### **Step 3: 实现未实现盈亏（PnL）计算**
+
+根据标记价格计算未实现盈亏，用于评估持仓的当前盈亏情况。
+
+```javascript
+// 计算未实现盈亏（PnL）
+function calculatePnL(entryPrice, markPrice, positionSize) {
+    // PnL = (标记价格 - 入场价格) * 持仓量
+    const pnl = (markPrice - entryPrice) * positionSize;
+    return pnl;
+}
+
+// 示例数据
+const entryPrice = 1980; // 持仓的入场价格
+const positionSize = 2;  // 持仓量（单位：合约）
+
+const pnl = calculatePnL(entryPrice, markPrice, positionSize);
+console.log(`Unrealized PnL: $${pnl.toFixed(2)}`);
+```
+
+---
+
+### **完整代码**
+
+```javascript
+// 初始化
+const indexPrice = 2000;
+let basis = 10;
+
+// 计算标记价格
+function calculateMarkPrice(indexPrice, basis) {
+    return indexPrice + basis;
+}
+
+// 更新基差
+function updateBasis(marketCondition) {
+    if (marketCondition === "bullish") {
+        basis += 5;
+    } else if (marketCondition === "bearish") {
+        basis -= 5;
+    }
+    return basis;
+}
+
+// 计算未实现盈亏
+function calculatePnL(entryPrice, markPrice, positionSize) {
+    return (markPrice - entryPrice) * positionSize;
+}
+
+// 模拟
+const markPrice = calculateMarkPrice(indexPrice, basis);
+console.log(`Initial Mark Price: $${markPrice}`);
+
+const marketConditions = ["bullish", "bearish", "neutral"];
+marketConditions.forEach((condition) => {
+    const updatedBasis = updateBasis(condition);
+    const updatedMarkPrice = calculateMarkPrice(indexPrice, updatedBasis);
+    console.log(`Market Condition: ${condition}`);
+    console.log(`Updated Mark Price: $${updatedMarkPrice}`);
+
+    const pnl = calculatePnL(1980, updatedMarkPrice, 2);
+    console.log(`Unrealized PnL: $${pnl.toFixed(2)}\n`);
+});
+```
+
+---
+
+### **示例输出**
+
+假设以下市场条件：
+- **初始指数价格**：$2000
+- **初始基差**：$10
+- **入场价格**：$1980
+- **持仓量**：2 合约
+
+运行结果：
+
+```
+Initial Mark Price: $2010
+Market Condition: bullish
+Updated Mark Price: $2020
+Unrealized PnL: $80.00
+
+Market Condition: bearish
+Updated Mark Price: $2010
+Unrealized PnL: $60.00
+
+Market Condition: neutral
+Updated Mark Price: $2010
+Unrealized PnL: $60.00
+```
+
+---
+
+### **分析总结**
+
+1. **动态基差**：市场条件直接影响基差，从而影响标记价格。
+2. **未实现盈亏 (PnL)**：通过标记价格计算持仓的浮动盈亏，帮助用户实时评估风险。
+3. **链上计算**：在 DYDX 平台，这些计算由智能合约实时进行，确保透明性和公平性。
+
+如果需要更复杂的分析（如多资产组合、自动强制平仓逻辑），可以扩展代码！